by wanderer » 15.10.2013{, 17:01}
Не зря в америке день экспирации называют "колдовским" (Witching Day). На мосбирже в этот день тоже происходят разные "чудеса".
Вот одно из них в опционах на фьючерс на индекс РТС (время 17:30, чуть больше часа до экспирации):
- Доска опционов 17.30
- Доска_опционов_17.30.png (13.06 KiB) Viewed 8627 times
Обратите внимание на волатильность, транслируемую биржей, и цену опционов на центральном страйке.
Через полчасика всё почти "нормализовалось" (время около 18:00):
- Доска опционов 18.00
- Доска_опционов_18.00.png (13.28 KiB) Viewed 8627 times
Не зря в америке день экспирации называют "колдовским" (Witching Day). На мосбирже в этот день тоже происходят разные "чудеса".
Вот одно из них в опционах на фьючерс на индекс РТС (время 17:30, чуть больше часа до экспирации):
[attachment=1]Доска_опционов_17.30.png[/attachment]
Обратите внимание на волатильность, транслируемую биржей, и цену опционов на центральном страйке.
Через полчасика всё почти "нормализовалось" (время около 18:00):
[attachment=0]Доска_опционов_18.00.png[/attachment]