Формула Келли

Post a reply

Confirmation code
Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.
Smilies
:smile: :wink: :sad: :hi: :hihi: :biggrin: :lol: :razz: :yes: :no: :confuse: :oops: :sorry: :offended: :cry: :eek: :think: :tired: :agreed: :dontknow: :fie: :insane: :mad: :thumb: :clap: :ok: :dance: :facepalm:
View more smilies
BBCode is ON
[img] is ON
[url] is ON
Smilies are ON
Topic review
   

Expand view Topic review: Формула Келли

by intelligent investor » 29.01.2014{, 21:51}

akakiy, либо из результатов тестирования системы на исторических данных, либо на основе статистики прежних сделок.
Откровенно говоря, формула очень сырая, допускает очень большую просадку капитала, поэтому использовать её без модификаций в реальной торговле не рекомендуется.

by akakiy » 28.01.2014{, 12:15}

Откуда беруться R и P. Формула применяется только к историческим данным?

Формула Келли

by intelligent investor » 10.01.2014{, 16:40}

Формула Келли — формула управления капиталом, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году. Показывает оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в одной сделке.
F = ( (R+1) * P — 1 ) / R,
где F — оптимальный размер ставки,
R — отношение числа прибыльных сделок к числу убыточных,
P — количество прибыльных сделок системы в процентах.

Top