Странные прыжки в открытом интересе фьючерса РТС

Post a reply

Confirmation code
Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.
Smilies
:smile: :wink: :sad: :hi: :hihi: :biggrin: :lol: :razz: :yes: :no: :confuse: :oops: :sorry: :offended: :cry: :eek: :think: :tired: :agreed: :dontknow: :fie: :insane: :mad: :thumb: :clap: :ok: :dance: :facepalm:
View more smilies
BBCode is ON
[img] is ON
[url] is ON
Smilies are ON
Topic review
   

Expand view Topic review: Странные прыжки в открытом интересе фьючерса РТС

by wanderer » 31.10.2013{, 22:49}

intelligent investor wrote:Может это как-то с опционами связано?
Возможно. Но до экспирации ещё далеко, исполнять опционы бессмысленно. Не представляю что такого можно сделать...:think: Синтетику заменить на фьючи? Не, не знаю.

by intelligent investor » 31.10.2013{, 21:11}

Может это как-то с опционами связано?

Странные прыжки в открытом интересе фьючерса РТС

by wanderer » 31.10.2013{, 14:41}

Уже не первый день наблюдаются значительные изменения количества открытых позиций во фьючерсе на индекс РТС: сперва плавный но уверенный рост, потом резкое снижение. Масштаб таких изменений довольно значительный — до 10% от общего объёма открытого интереса. При этом цена фьючерса практически не изменяется. На графике ниже одномоментно "схлопнулось" почти 90 тысяч контрактов. Кто-нибудь может объяснить причину таких маневров?
График фьючерса на индекс РТС и количество открытых позиций
График фьючерса на индекс РТС и количество открытых позиций

Top