Page 1 of 1

Снова глюки на мосбирже в день экспирации

Posted: 15.10.2013{, 17:01}
by wanderer
Не зря в америке день экспирации называют "колдовским" (Witching Day). На мосбирже в этот день тоже происходят разные "чудеса".
Вот одно из них в опционах на фьючерс на индекс РТС (время 17:30, чуть больше часа до экспирации):
Доска опционов 17.30
Доска опционов 17.30
Доска_опционов_17.30.png (13.06 KiB) Viewed 8432 times
Обратите внимание на волатильность, транслируемую биржей, и цену опционов на центральном страйке.

Через полчасика всё почти "нормализовалось" (время около 18:00):
Доска опционов 18.00
Доска опционов 18.00
Доска_опционов_18.00.png (13.28 KiB) Viewed 8432 times

Posted: 15.10.2013{, 17:59}
by wanderer
За 1 секунду(!) до экспирации биржа снова настаивает на том, что call 150000 (вне денег) стоит 290 пунктов:
Доска опционов 18:44:59
Доска опционов 18:44:59
Доска_опционов_18.44.59.png (13.26 KiB) Viewed 8424 times
При этом базовый актив в 690 пунктах от 150000-го страйка (напоминаю, что это за 1 секунду до экспирации):
Фьючерс на индекс РТС 18:44:59
Фьючерс на индекс РТС 18:44:59
riz3_18.44.59.png (5.83 KiB) Viewed 8424 times

Posted: 15.10.2013{, 18:23}
by intelligent investor
Возможно биржа так подстраховывается на случай резкого движения?

Posted: 15.10.2013{, 20:39}
by wanderer
intelligent investor wrote:Возможно биржа так подстраховывается на случай резкого движения?
Что мешает просто заблокировать ГО, а не транслировать бред в котировках? Тем более гарантийное обеспечение они и так резервируют с огромным запасом весь последний день перед экспирацией.