Формула Келли

Термины и определения, имеющие отношение к финансовым рынкам
Post Reply
User avatar
intelligent investor
Активный участник
Активный участник
Posts: 121
Joined: 08.07.2013{, 11:29}

Формула Келли

Post by intelligent investor »

Формула Келлиформула управления капиталом, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году. Показывает оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в одной сделке.
F = ( (R+1) * P — 1 ) / R,
где F — оптимальный размер ставки,
R — отношение числа прибыльных сделок к числу убыточных,
P — количество прибыльных сделок системы в процентах.
akakiy
Новичок
Новичок
Posts: 22
Joined: 13.08.2013{, 13:54}

Post by akakiy »

Откуда беруться R и P. Формула применяется только к историческим данным?
User avatar
intelligent investor
Активный участник
Активный участник
Posts: 121
Joined: 08.07.2013{, 11:29}

Post by intelligent investor »

akakiy, либо из результатов тестирования системы на исторических данных, либо на основе статистики прежних сделок.
Откровенно говоря, формула очень сырая, допускает очень большую просадку капитала, поэтому использовать её без модификаций в реальной торговле не рекомендуется.
Post Reply