calvera.ru

by **Uncle Scrooge** » 19.12.2016{, 17:30}

Да, я продолжаю использовать в том числе и эти ETF для инвестиций, но теперь в портфеле несколько большее количество инструментов, поэтому трудно выделять из портфеля только эти три, чтобы продолжать публикации.

by **Сергей 21** » 18.12.2016{, 23:19}

автор вы сейчас продолжаете вклаадывать в этф фонды? ПОЧЕМУ НЕ ВЕДЕТЕ ДАЛЬШЕ ДНЕВНИК?

by **Uncle Scrooge** » 23.11.2016{, 15:48}

Сергей 21, это не доходность по фондам, а доходность по портфелю ETF. Её я просто вычисляю на основе стоимости чистых активов.

by **Сергей 21** » 15.11.2016{, 22:33}

скажите пожалуйста, где вы смотрите доходность по фондам за неделю?

by **Сергей 21** » 15.11.2016{, 18:43}

Добрый день. Подскажите как и где смотреть доходность ETF фонда именно за неделю? на каком сайте и в каком разделе?

by **Uncle Scrooge** » 12.04.2016{, 11:53}

2bingo, через Interactive Brokers

by **2bingo** » 12.04.2016{, 11:35}

Спасибо! А не поделитесь, через какого брокера торгуете?

by **Uncle Scrooge** » 12.04.2016{, 11:28}

2bingo, по результатам этого эксперимента была выработана торговая стратегия, которую я в данный момент использую.
Не совсем понял о каких именно расходах вопрос? Если о комиссии брокера, то я отдельно не рассчитывал её, но по ощущениям, если проводить ребалансировки примерно 1 раз в месяц, то она не оказывает заметного влияния на доходность.

by **2bingo** » 11.04.2016{, 18:19}

Очень интересный эксперимент!
Не планируете продолжать?
Подскажите, а какие в итоге получились расходы на ETF с левереджем?

by **Uncle Scrooge** » 20.10.2014{, 12:15}

Вот и завершилась 52-я неделя от момента начала эксперимента. Ровно год.

Сперва, по традиции, подведём итоги прошедшей недели. А неделя для фондовых рынков выдалась очень непростая. За первые три дня индекс S&P 500 пролетел вниз почти 100 пунктов, завершив свой марш-бросок эффектным обвалом на 3% в среду, который, однако, по большей части был выкуплен уже к вечеру. Четверг и пятница прошли в более спокойной обстановке под флагом восходящей коррекции. Объяснение столь резким колебаниям найти трудно, но есть мнение, что свой вклад внесла статистика, вышедшая в среду, и показавшая признаки замедления темпов роста американской экономики.
На таком фоне подросли цены на американский госдолг и золото, но незначительно.

: Мой портфель ETF. Неделя #52.

Уверенная коррекция на рынке акций США позволила провести ребалансировку моего портфеля. Часть фонда облигаций была продана в пользу фондов акций и золота: продано 57 контрактов TMF, куплено 28 контрактов SPXL и 57 контрактов UGL. В результатае ребалансировки осталось $6,15, которые были добавлены к уже имевшимся в кэше $31,5.

: Мой портфель ETF. Неделя #52. После ребалансировки.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +0,77%, индекс S&P 500 — -1,02% (отметка 1886,76).
Результаты за 52 недели (1 год): порфтель ETF — +19,28%, индекс S&P 500 — +8,14%.

Как видно из приведенных цифр, по результатам одного года доходность моего портфеля ETF уверенно (в 2 с лишним раза) опередила доходность бенчмарка — индекса S&P 500. За год было заработано $5777 (без учёта комиссий и налогов), что составило более 19% годовых доходности на задействованный капитал. Отдельно хотелось бы заметить, что доходность в валюте, а не рублях.

В процессе управления были некоторые огрехи, в частности, ребалансировка производилась значительно реже, чем хотелось бы. Но это было обусловлено безудержным ростом рынка акций, и практически полным отсутствием заметных коррекций на нём. Кроме того, золото (фонд UGL), включенное в портфель с целью диверсификации, практически утратило свою хеджирующую роль и безыдейно болталось на месте большую часть времени, то есть ожидаемой от него отрицательной корреляции с рынком акций не получилось.

В целом, эксперимент считаю успешным, а модель управления и набор активов, задействованных в портфеле, годными для дальнейшей эксплуатации.

by **Uncle Scrooge** » 13.10.2014{, 15:04}

На прошедшей неделе падение рынка акций США продолжилось. Мощная волна роста, захлестнувшая рынок в среду, подняла индекс S&P 500 на рекордную величину за последние несколько месяцев — более 1,7%. Правда на следующий день не менее мощная волна [s]смыла[/s] обрушила индекс более, чем на 2%. Все попытки отскока в пятницу не принесли результатов, и индекс S&P 500 завершил неделю на 2-месячном минимуме, едва не вернувшись к майским значениям. На таком печальном фоне заметно подросли трежерис и даже золото смогло удержать отметку $1200 за унцию.

: Мой портфель ETF. Неделя #51.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +0,94%, индекс S&P 500 — -3,14% (отметка 1906,13).
Результаты за 51 неделю: порфтель ETF — +18,37%, индекс S&P 500 — +9,26%.

by **Uncle Scrooge** » 06.10.2014{, 11:20}

Вторую неделю подряд американские акции испытывают давление со стороны продавцов. В четверг индекс S&P 500 опускался в район своих августовских минимумов, после чего, в пятницу, последовал уверенный отскок. В итоге неделя не очень значительным понижением. На фоне такой волатильности ожидаемо выросли цены на гособлигации США. Золото же, напротив, не только не выросло, а продолжило снижаться, пробив сверху вниз отметку $1200 за тройскую унцию.

Сентябрьские индексы PMI не дали надежды на рост производственной активности в Еврозоне. А вот американский рынок труда преподнёс сюрприз — уровень безработицы неожиданно снизился ниже 6%. Такой низкой безработицы в США не было уже 6 лет.

: Мой портфель ETF. Неделя #50.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +0,12%, индекс S&P 500 — -0,75% (отметка 1967,90).
Результаты за 50 недель: порфтель ETF — +17,26%, индекс S&P 500 — +12,80%.

by **Uncle Scrooge** » 29.09.2014{, 11:16}

На рынке акций США заметно выросла волатильность. Давненько уже не было таких амплитудных и разнонаправленных торговых дней. А, как известно, если лодку начать раскачивать, то она может перевернуться. В итоге неделя закрылась существенным понижением, часть которого рынку всё же удалось отыграть в пятницу в рамках отскока. За неделю немного подросли трежерис, золото — без изменений.

Новая неделя будет насыщена статистикой. В среду и пятницу выходят предварительные данные по индексам PMI в Европе, в пятницу также выйдут данные по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора США, и уровню безработицы в сентябре.

: Мой портфель ETF. Неделя #49.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — -0,03%, индекс S&P 500 — -1,37% (отметка 1982,85).
Результаты за 49 недель: порфтель ETF — +17,12%, индекс S&P 500 — +13,65%.

by **Uncle Scrooge** » 22.09.2014{, 10:47}

Неделя завершилась на новом историческом максимуме по индексу S&P 500. Скучно

Несмотря на успехи рынка акций, американские бонды тоже показали некоторый рост по итогам недели. А вот презренный металл продолжил падать в цене, подойдя вплотную к отметке $1200 за тройскую унцию. Отчасти это обусловлено серьёзным укреплением курса доллара по отношению к другим валютам. Пара EUR/USD уже торгуется ниже 1.29, и пока нет никаких предпосылок для разворота этой тенденции.

ФРС, как и ожидалось, урезала QE3 на $10 млрд, но рынок на это практически никак не отреагировал. В пятницу прошло сверхуспешное IPO китайского интернет-гиганта Alibaba, акции которого за одну торговую сессию выросли на 38% к цене размещения. Да, кто-то неплохо заработал.

: Мой портфель ETF. Неделя #48.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +1,86%, индекс S&P 500 — +1,25% (отметка 2010,40).
Результаты за 48 недель: порфтель ETF — +17,16%, индекс S&P 500 — +15,23%.

by **Uncle Scrooge** » 15.09.2014{, 11:27}

Впервые за последний месяц американский рынок акций показал снижение по итогам недели. С середины августа индекс S&P 500 консолидируется в узком диапазоне 1970-2010 пунктов. Вызывает некоторое недоумение тот факт, что наряду с акциями ощутимую коррекцию испытали и цены на гособлигации США. Золото также заметно снизилось, но к этому, думаю, все уже привыкли. Похоже, что оно больше не является защитным активом, как было раньше. Не удивлюсь если цена за унцию опустится ниже $1000, когда ФРС начнёт цикл ужесточения кредитно-денежной политики.

На предстоящей неделе состоится очередное заседание ФРС, на котором, вероятно, вновь будет снижен объём выкупа активов, составляющий на данный момент $25 млрд в месяц.

: Мой портфель ETF. Неделя #47.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — -5,01%, индекс S&P 500 — -1,10% (отметка 1985,54).
Результаты за 47 недель: порфтель ETF — +15,03%, индекс S&P 500 — +13,81%.

by **Uncle Scrooge** » 08.09.2014{, 10:57}

Осень на фондовом рынке США началась с вознесения индекса S&P 500 к новым абсолютным максимумам. На что золото незамедлительно отреагировало и прогулялось до отметки $1260 за тройскую унцию. Также заметно скорректировались вниз гособлигации США.

Экономика США по данным статистики показывает очень уверенный рост, и даже рынок труда — головная боль ФРС и американского правительства — показывает стабильный прирост занятости, а уровень безработицы вернулся к предкризисным значчениям 2008 года.

На таком радужном фоне некоторые аналитики заговорили о 3000 пунктов по индексу S&P 500. Этого уровня, по мнению банка Morgan Stanley, индекс достигнет к 2020 году. Время покажет.

: Мой портфель ETF. Неделя #46.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — -3,73%, индекс S&P 500 — +0,22% (отметка 2007,71).
Результаты за 46 недель: порфтель ETF — +21,09%, индекс S&P 500 — +14,08%.

by **Uncle Scrooge** » 01.09.2014{, 12:19}

Свершилось! S&P 500 забрался выше 2000 пунктов.
От минимумов марта 2009 года индекс вырос в 3(!) раза. 200% доходности за 5,5 лет. При этом последние два года рост происходил практически без коррекций, как по линейке.

Что касается прошедшей недели, то неприятных сюрпризов для рынка акций США она не принесла, но вместе с акциями росли и трежерис, и даже золото не упало ещё ниже. В общем, для моего портфеля неделя прошла в очень позитивном ключе, что вероятно приведёт к ощутимой коррекции по какому-либо из активов на следующей неделе. Ребалансировку уже забыл когда делал, но ситуация в портфеле не даёт её провести, так как очень хочется продать ещё SPXL, но его в портфеле и так уже меньше, чем фонда 20-летних трежерис, а покупать золото против трежерис хочется ещё меньше.

: Мой портфель ETF. Неделя #45.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +2,83%, индекс S&P 500 — +0,75% (отметка 2003,37).
Результаты за 45 недель: порфтель ETF — +25,79%, индекс S&P 500 — +14,83%.

by **Uncle Scrooge** » 25.08.2014{, 10:32}

И вновь суперпозитивная неделя для рынка акций США — обновлены исторические максимумы по индексу S&P 500. До отметки 2000 осталось всего лишь 5 пунктов. Если бы не обострение событий в Украине, которое, впрочем, не имело дальнейшего развития, то на пятничной сессии вполне могли бы заглянуть за этот рубеж. Конференция в Джексон-Хоул не принесла значимых новостей, поэтому для рынков она прошла незамеченной. На таком замечательном внешнем фоне трежерис и золото откатились вниз. И если американские гособлигации отступили незначительно, то золото потеряло за неделю более 2%, погрузившись заметно ниже уровня $1300 за тройскую унцию.

Из новостей новой недели можно выделить пересмотренную оценку ВВП США за второй квартал, которая выйдет в четверг. Тут возможны неприятные сюрпризы — пересмотр в сторону уменьшения.

: Мой портфель ETF. Неделя #44.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +0,15%, индекс S&P 500 — +1,71% (отметка 1988,40).
Результаты за 44 недели: порфтель ETF — +22,33%, индекс S&P 500 — +13,97%.

by **Uncle Scrooge** » 18.08.2014{, 11:39}

Прошедшая торговая неделя на фондовом рынке США прошла в зелёных тонах: 4 сессии из 5 закрыты в плюсе. Это позволило отыграть половину потерь предыдущих пары недель, но рост не выглядит уверенным. Кроме того, настораживают цены на трежерис, которые на минувшей неделе росли более активно, чем акции. Такая ситуация не является нормальной, и что-то должно будет скорректироваться вниз — либо акции, либо трежерис. Про золото сказать нечего, оно всё там же (около $1300 за унцию).

На предстоящей неделе состоится ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул — событие знаковое, но не сулящее рынку акций ничего хорошего, т.к. не исключено, что Джанет Йеллен может каким-либо образом уточнить сроки начала повышения процентых ставок в США.

: Мой портфель ETF. Неделя #43.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +3,05%, индекс S&P 500 — +1,22% (отметка 1955,06).
Результаты за 43 недели: порфтель ETF — +22,15%, индекс S&P 500 — +12,06%.

by **Uncle Scrooge** » 11.08.2014{, 10:38}

Попытки продавить индекс S&P 500 до уровня 1900 пунктов продолжались всю минувшую неделю, но "заглянуть" под этот уровень рынку так и не удалось, что косвенно указывает на слабость медведей. Пятница завершилась уверенным отскоком вверх более, чем на 1%, который позволил индексу закрыть неделю в небольшом плюсе. Цены на трежерис хоть и подросли, но я ожидал большего на фоне коррекции рынка акций. Золото также незначительно прибавило в цене, вновь перешагнув снизу вверх отметку $1300 за унцию.

На предстоящей неделе не ожидаю серьёзных движений, если только не будет неожиданно негативных вестей с фронтов (Украина, Ирак, Нагорный Карабах). В любом случае, ждать уверенного роста рынка акций США не стоит, так как внимание инвесторов будет всё больше сосредоточиваться на сроках начала ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а это плохо способствует покупкам акций.

: Мой портель ETF. Неделя #42.

Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +2,11%, индекс S&P 500 — +0,33% (отметка 1931,59).
Результаты за 42 недели: порфтель ETF — +18,53%, индекс S&P 500 — +10,71%.

calvera.ru

Мой портфель ETF

Post a reply

Expand view Topic review: Мой портфель ETF