Мой портфель ETF

User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

Впервые за последний месяц американский рынок акций показал снижение по итогам недели. С середины августа индекс S&P 500 консолидируется в узком диапазоне 1970-2010 пунктов. Вызывает некоторое недоумение тот факт, что наряду с акциями ощутимую коррекцию испытали и цены на гособлигации США. Золото также заметно снизилось, но к этому, думаю, все уже привыкли. Похоже, что оно больше не является защитным активом, как было раньше. Не удивлюсь если цена за унцию опустится ниже $1000, когда ФРС начнёт цикл ужесточения кредитно-денежной политики.

На предстоящей неделе состоится очередное заседание ФРС, на котором, вероятно, вновь будет снижен объём выкупа активов, составляющий на данный момент $25 млрд в месяц.
Мой портфель ETF. Неделя #47.
Мой портфель ETF. Неделя #47.
Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — -5,01%, индекс S&P 500 — -1,10% (отметка 1985,54).
Результаты за 47 недель: порфтель ETF — +15,03%, индекс S&P 500 — +13,81%.
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

Неделя завершилась на новом историческом максимуме по индексу S&P 500. Скучно :tired:
Несмотря на успехи рынка акций, американские бонды тоже показали некоторый рост по итогам недели. А вот презренный металл продолжил падать в цене, подойдя вплотную к отметке $1200 за тройскую унцию. Отчасти это обусловлено серьёзным укреплением курса доллара по отношению к другим валютам. Пара EUR/USD уже торгуется ниже 1.29, и пока нет никаких предпосылок для разворота этой тенденции.

ФРС, как и ожидалось, урезала QE3 на $10 млрд, но рынок на это практически никак не отреагировал. В пятницу прошло сверхуспешное IPO китайского интернет-гиганта Alibaba, акции которого за одну торговую сессию выросли на 38% к цене размещения. Да, кто-то неплохо заработал.
Мой портфель ETF. Неделя #48.
Мой портфель ETF. Неделя #48.
Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +1,86%, индекс S&P 500 — +1,25% (отметка 2010,40).
Результаты за 48 недель: порфтель ETF — +17,16%, индекс S&P 500 — +15,23%.
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

На рынке акций США заметно выросла волатильность. Давненько уже не было таких амплитудных и разнонаправленных торговых дней. А, как известно, если лодку начать раскачивать, то она может перевернуться. В итоге неделя закрылась существенным понижением, часть которого рынку всё же удалось отыграть в пятницу в рамках отскока. За неделю немного подросли трежерис, золото — без изменений.

Новая неделя будет насыщена статистикой. В среду и пятницу выходят предварительные данные по индексам PMI в Европе, в пятницу также выйдут данные по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора США, и уровню безработицы в сентябре.
Мой портфель ETF. Неделя #49.
Мой портфель ETF. Неделя #49.
Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — -0,03%, индекс S&P 500 — -1,37% (отметка 1982,85).
Результаты за 49 недель: порфтель ETF — +17,12%, индекс S&P 500 — +13,65%.
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

Вторую неделю подряд американские акции испытывают давление со стороны продавцов. В четверг индекс S&P 500 опускался в район своих августовских минимумов, после чего, в пятницу, последовал уверенный отскок. В итоге неделя не очень значительным понижением. На фоне такой волатильности ожидаемо выросли цены на гособлигации США. Золото же, напротив, не только не выросло, а продолжило снижаться, пробив сверху вниз отметку $1200 за тройскую унцию.

Сентябрьские индексы PMI не дали надежды на рост производственной активности в Еврозоне. А вот американский рынок труда преподнёс сюрприз — уровень безработицы неожиданно снизился ниже 6%. Такой низкой безработицы в США не было уже 6 лет.
Мой портфель ETF. Неделя #50.
Мой портфель ETF. Неделя #50.
Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +0,12%, индекс S&P 500 — -0,75% (отметка 1967,90).
Результаты за 50 недель: порфтель ETF — +17,26%, индекс S&P 500 — +12,80%.
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

На прошедшей неделе падение рынка акций США продолжилось. Мощная волна роста, захлестнувшая рынок в среду, подняла индекс S&P 500 на рекордную величину за последние несколько месяцев — более 1,7%. Правда на следующий день не менее мощная волна [s]смыла[/s] обрушила индекс более, чем на 2%. Все попытки отскока в пятницу не принесли результатов, и индекс S&P 500 завершил неделю на 2-месячном минимуме, едва не вернувшись к майским значениям. На таком печальном фоне заметно подросли трежерис и даже золото смогло удержать отметку $1200 за унцию.
Мой портфель ETF. Неделя #51.
Мой портфель ETF. Неделя #51.
Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +0,94%, индекс S&P 500 — -3,14% (отметка 1906,13).
Результаты за 51 неделю: порфтель ETF — +18,37%, индекс S&P 500 — +9,26%.
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

Вот и завершилась 52-я неделя от момента начала эксперимента. Ровно год.

Сперва, по традиции, подведём итоги прошедшей недели. А неделя для фондовых рынков выдалась очень непростая. За первые три дня индекс S&P 500 пролетел вниз почти 100 пунктов, завершив свой марш-бросок эффектным обвалом на 3% в среду, который, однако, по большей части был выкуплен уже к вечеру. Четверг и пятница прошли в более спокойной обстановке под флагом восходящей коррекции. Объяснение столь резким колебаниям найти трудно, но есть мнение, что свой вклад внесла статистика, вышедшая в среду, и показавшая признаки замедления темпов роста американской экономики.
На таком фоне подросли цены на американский госдолг и золото, но незначительно.
Мой портфель ETF. Неделя #52.
Мой портфель ETF. Неделя #52.
Уверенная коррекция на рынке акций США позволила провести ребалансировку моего портфеля. Часть фонда облигаций была продана в пользу фондов акций и золота: продано 57 контрактов TMF, куплено 28 контрактов SPXL и 57 контрактов UGL. В результатае ребалансировки осталось $6,15, которые были добавлены к уже имевшимся в кэше $31,5.
Мой портфель ETF. Неделя #52. После ребалансировки.
Мой портфель ETF. Неделя #52. После ребалансировки.
Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF — +0,77%, индекс S&P 500 — -1,02% (отметка 1886,76).
Результаты за 52 недели (1 год): порфтель ETF — +19,28%, индекс S&P 500 — +8,14%.

Как видно из приведенных цифр, по результатам одного года доходность моего портфеля ETF уверенно (в 2 с лишним раза) опередила доходность бенчмарка — индекса S&P 500. За год было заработано $5777 (без учёта комиссий и налогов), что составило более 19% годовых доходности на задействованный капитал. Отдельно хотелось бы заметить, что доходность в валюте, а не рублях.

В процессе управления были некоторые огрехи, в частности, ребалансировка производилась значительно реже, чем хотелось бы. Но это было обусловлено безудержным ростом рынка акций, и практически полным отсутствием заметных коррекций на нём. Кроме того, золото (фонд UGL), включенное в портфель с целью диверсификации, практически утратило свою хеджирующую роль и безыдейно болталось на месте большую часть времени, то есть ожидаемой от него отрицательной корреляции с рынком акций не получилось.

В целом, эксперимент считаю успешным, а модель управления и набор активов, задействованных в портфеле, годными для дальнейшей эксплуатации.
:smoke:
2bingo
Новичок
Новичок
Posts: 2
Joined: 11.04.2016{, 18:02}

Post by 2bingo »

Очень интересный эксперимент!
Не планируете продолжать?
Подскажите, а какие в итоге получились расходы на ETF с левереджем?
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

2bingo, по результатам этого эксперимента была выработана торговая стратегия, которую я в данный момент использую.
Не совсем понял о каких именно расходах вопрос? Если о комиссии брокера, то я отдельно не рассчитывал её, но по ощущениям, если проводить ребалансировки примерно 1 раз в месяц, то она не оказывает заметного влияния на доходность.
2bingo
Новичок
Новичок
Posts: 2
Joined: 11.04.2016{, 18:02}

Post by 2bingo »

Спасибо! А не поделитесь, через какого брокера торгуете?
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

2bingo, через Interactive Brokers
Сергей 21

Post by Сергей 21 »

Добрый день. Подскажите как и где смотреть доходность ETF фонда именно за неделю? на каком сайте и в каком разделе?
Сергей 21

Post by Сергей 21 »

скажите пожалуйста, где вы смотрите доходность по фондам за неделю?
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

Сергей 21, это не доходность по фондам, а доходность по портфелю ETF. Её я просто вычисляю на основе стоимости чистых активов.
Сергей 21
Новичок
Новичок
Posts: 1
Joined: 16.11.2016{, 16:33}

Post by Сергей 21 »

автор вы сейчас продолжаете вклаадывать в этф фонды? ПОЧЕМУ НЕ ВЕДЕТЕ ДАЛЬШЕ ДНЕВНИК?
User avatar
Uncle Scrooge
Активный участник
Активный участник
Posts: 127
Joined: 12.08.2013{, 18:25}

Post by Uncle Scrooge »

Да, я продолжаю использовать в том числе и эти ETF для инвестиций, но теперь в портфеле несколько большее количество инструментов, поэтому трудно выделять из портфеля только эти три, чтобы продолжать публикации.
Post Reply