Мой портфель ETF
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Мой портфель ETF
Давно приглядываюсь к новым для себя инструментам — ETF, и наконец решил сформировать из них небольшой портфель. Почему именно ETF? Потому что начальная сумма не очень велика, а хочется хорошей диверсификации. На российском рынке ETF практически не торгуются, поэтому торговать будем на NYSE.
Портфель поровну разделим между акциями, облигациями и золотом. Инструменты выбраны таким образом, чтобы они как можно меньше коррелировали друг с другом. Периодически планирую делать ребалансировку для устранения перекоса в сторону одной из частей портфеля, который рано или поздно обязательно возникнет. Чтобы внести спекулятивную составляющую и сделать портфель более динамичным, возьмём такие ETF, в которых заложен маржинальный коэффициент (в простонародии "плечо").
Горизонт инвестирования: от 1 года (дальше посмотрим по результату).
Начальная сумма: $30 000 (по $10 000 на каждую "часть" портфеля).
Итак, состав портфеля: Не очень удачный вход получился — все три ETF сегодня рванули вверх. По идее золото и облигации не должны расти вместе акциями, но сегодня это "правило" не сработало, но ничего страшного.
Портфель поровну разделим между акциями, облигациями и золотом. Инструменты выбраны таким образом, чтобы они как можно меньше коррелировали друг с другом. Периодически планирую делать ребалансировку для устранения перекоса в сторону одной из частей портфеля, который рано или поздно обязательно возникнет. Чтобы внести спекулятивную составляющую и сделать портфель более динамичным, возьмём такие ETF, в которых заложен маржинальный коэффициент (в простонародии "плечо").
Горизонт инвестирования: от 1 года (дальше посмотрим по результату).
Начальная сумма: $30 000 (по $10 000 на каждую "часть" портфеля).
Итак, состав портфеля: Не очень удачный вход получился — все три ETF сегодня рванули вверх. По идее золото и облигации не должны расти вместе акциями, но сегодня это "правило" не сработало, но ничего страшного.
- intelligent investor
- Активный участник
- Posts: 121
- Joined: 08.07.2013{, 11:29}
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Да, в основном за счёт ребалансировки. У выбранных etf есть такая особенность, что в них бесплатное плечо, как у фьючерсов, но нет экспираций, которые сильно мешают в долгосрочной торговле. Поэтому порфтель скорее спекулятивный, чем инвестиционный, но спекуляции среднесрочные.intelligent investor wrote:На чём зарабатывать планируете? Спекулировать?
Не совсем согласен с термином "плечо" в ETF 3X. Под плечом обычно подразумевается частичное покрытие с привлечением заёмных средств, то есть с плечом 1:1 ваши деньги испарятся полностью когда цена купленного актива снизится на 50%. В случае же с упомянутыми выше ETF заёмные средства не используются, поэтому вложенные деньги можно потерять полностью только в случае снижения цены ETF до нуля, то есть всё по аналогии с акциями, купленными лишь на собственные средства.
В целом, идею топикстартера поддерживаю
В целом, идею топикстартера поддерживаю
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
- intelligent investor
- Активный участник
- Posts: 121
- Joined: 08.07.2013{, 11:29}
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Меня тоже этот момент слегка смущает. Если и дальше сохранится такая корреляция, то придётся подбирать другие инструменты в портфель. Я ещё допускаю, что золото может расти вместе с акциями, оно вообще вопреки всякой логике движется в последнее время, но никак не могу поверить, что облигации будут и дальше расти и падать вместе с S&P 500.intelligent investor wrote:По факту получается, что все три выросли почти синхронно.
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
3,06%, индекс S&P 500 за тот же период подрос на 0,46%. С момента начала работы с портфелем результаты следующие: портфель — -1,83%, индекс S&P 500 — +1,33%. Ребалансировку пока решил не делать (хотя уже можно было бы), подожду когда прибыль или убыток по одному из ETF превысит 500 баксов.
За прошедшую неделю портфель заметно полегчал в цене, потеряв - Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
По результатам прошедшей недели мой портфельчик продолжил худеть. Сильно подешевел фонд облигаций — почти на 8%, ну и золото тоже не порадовало.
Результаты недели таковы: портфель ETF — -3,7%, индекс S&P — +0,15%.
Результаты с момента начала работы с портфелем: портфель ETF — -5,46%, индекс S&P — +1,49%.
Зато появилась возможность провести первую ребалансировку: частично фиксируем прибыль по фонду акций продажей 15 контрактов SPXL, и покупаем подешевевшие TMF и UGL — 13 и 5 контрактов соответственно. Портфель после ребалансировки (цены покупки показаны средние, для большей наглядности):
Так как количество контрактов может быть только целым числом, то сумма покупки (TMF + UGL) оказалась чуть меньше суммы продажи (SPXL), а именно на $15,07, которые добавим к той сумме, которая осталась от $30000 при первоначалном формировании портфеля ($49,22). То есть в кэше теперь $64,29.
Результаты недели таковы: портфель ETF — -3,7%, индекс S&P — +0,15%.
Результаты с момента начала работы с портфелем: портфель ETF — -5,46%, индекс S&P — +1,49%.
Зато появилась возможность провести первую ребалансировку: частично фиксируем прибыль по фонду акций продажей 15 контрактов SPXL, и покупаем подешевевшие TMF и UGL — 13 и 5 контрактов соответственно. Портфель после ребалансировки (цены покупки показаны средние, для большей наглядности):
Так как количество контрактов может быть только целым числом, то сумма покупки (TMF + UGL) оказалась чуть меньше суммы продажи (SPXL), а именно на $15,07, которые добавим к той сумме, которая осталась от $30000 при первоначалном формировании портфеля ($49,22). То есть в кэше теперь $64,29.
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Завершилась ещё одна неделя, за которую портфельчик заметно уменьшил величину текущего убытка. Хорошо подросли облигации и акции, а вот золото никак расти не хочет, но хорошо хоть не падает. Итак, подводим итоги недели: портфель ETF подрос на 2,85%, индекс S&P 500 вырос на 1,56%, достигнув отметки 1798,18 и очередных исторических максимумов.
Результаты прошедшего месяца (точнее 4 недель): портфель ETF — -2,77%, индекс S&P 500 — +3,07%.
Стоит отметить, что положительная корреляция между акциями и облигациями долго не продержалась, что не удивительно, и теперь они вновь движутся разнонаправленно. Цены на золото в последнее время не подчиняются никакой логике, но на данный момент между акциями и золотом также можно наблюдать отрицательную корреляцию, которая исторически оправдана — при повышении риск-аппетита деньги из всех активов устремляются в акции.
Результаты прошедшего месяца (точнее 4 недель): портфель ETF — -2,77%, индекс S&P 500 — +3,07%.
Стоит отметить, что положительная корреляция между акциями и облигациями долго не продержалась, что не удивительно, и теперь они вновь движутся разнонаправленно. Цены на золото в последнее время не подчиняются никакой логике, но на данный момент между акциями и золотом также можно наблюдать отрицательную корреляцию, которая исторически оправдана — при повышении риск-аппетита деньги из всех активов устремляются в акции.
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Пятая неделя для портфеля снова прошла по медвежьему сценарию. Новые исторические максимумы, достигнутые рынком акций США, не сильно помогли, так как золотой ETF ProShares Ultra Gold грохнулся к многомесячным минимумам, утащив за собой весь портфель. Таким образом, за прошедшую неделю мой портфель ETF подешевел на 2,81%, индекс S&P 500 подрос на 0,37%, закрыв неделю на очередном историческом рекорде — 1804,76 пунктов.
За 5 недель управления портфелем результаты следующие: портфель ETF — -5,5%, индекс S&P 500 — +3,44%. Пока результат не радует
Из-за обвала золота в портфеле снова образовался заметный перекос, который было принято решение устранить путём продажи 10 SPXL (акции) и покупки 14 UGL (золото). Ребалансировка была проведена с дебетом, поэтому из кэша было взято дополнительно $26,14, теперь там осталось $38,15.
За 5 недель управления портфелем результаты следующие: портфель ETF — -5,5%, индекс S&P 500 — +3,44%. Пока результат не радует
Из-за обвала золота в портфеле снова образовался заметный перекос, который было принято решение устранить путём продажи 10 SPXL (акции) и покупки 14 UGL (золото). Ребалансировка была проведена с дебетом, поэтому из кэша было взято дополнительно $26,14, теперь там осталось $38,15.
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Прошедшая неделя оказалась несколько более благоприятной для портфеля, чем предыдущая. Немного подросли все три инструмента, входящие в портфель, что позволило сократить потери. Итак, по итогам недели портфель ETF прибавил 1,15%, S&P 500 после привычного обновления исторических максимумов чуть откатился вниз, закрыв неделю на отметке 1805,81 (плюс 0,06% за неделю).
За полтора месяца "проекта" результаты таковы: портфель ETF — -4,41%, индекс S&P 500 — +3,50%.
Наступил последний месяц года, посмотрим сколько сил осталось у рынка акций на финишный рывок — новогоднее ралли.
За полтора месяца "проекта" результаты таковы: портфель ETF — -4,41%, индекс S&P 500 — +3,50%.
Наступил последний месяц года, посмотрим сколько сил осталось у рынка акций на финишный рывок — новогоднее ралли.
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Очередная неделя не принесла облегчения фондовому рынку США, который продолжил карабкаться вверх. Наметившаяся было в начале недели небольшая коорекция сменилась резким выносом вверх на сверхпозитивной пятничной статистике, что позволило фондовому бенчмарку вновь вернуться к историческим максимумам, но формально всё-таки неделя закрылась в минусе (отметка 1805,09, -0,04%). На этом фоне трежерис и золото продолжили свой поход на юг, утащив за собой мой портфельчик к новым минимумам — -2,53% за неделю, -6,83% от начала работы с портфелем.
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Наконец-то хоть какое подобие коррекции случилось на фондовом рынке США на прошедшей неделе. И хотя неделя началась с обновления исторических максимумов, но на большее сил у быков не хватило. В результате 4 дня подряд в красном цвете и значение индекса S&P 500 на закрытии недели 1775,32 пункта (-1,65%). Трежерис и золото подорожали, но очень незначительно. Похоже, что инвесторы не верят в серьёзное снижение рынка акций. На этом фоне мой портфель ETF вновь обновил свои минимумы, потеряв по итогам недели 1,01%.
С момента начала работы с портфелем результаты следующие: портфель ETF — -7,77%, индекс S&P 500 — +1,76%.
Ждём продолжения новогоднего "ралли"...
С момента начала работы с портфелем результаты следующие: портфель ETF — -7,77%, индекс S&P 500 — +1,76%.
Ждём продолжения новогоднего "ралли"...
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Похоже, что решение ФРС относительно о начале сворачивания программы QE3 немного ослабило уверенность инвесторов в фондовом рынке, поэтому часть денег перетекла на рынок облигаций, но такой маневр не остановил быков фондового рынка, которые вновь вытащили индекс S&P 500 на новые исторические максимумы. По результатам прошедшей недели индекс прибавил 2,42%, закрыв неделю на отметке 1818,32 пункта.
А вот на рынке золота всё стало совсем грустно. По результатам недели золоту всё же удалось удержать отметку $1200 за унцию, но оно было буквально в шаге от обновления 3-летних минимумов. При этом отскок оказался очень несущественным, что позволяет предполагать дальнейшие попытки пробития круглой отметки.
Портфель ETF за прошедшую неделю смог немного отыграть потери за счёт акций и облигаций — +1,65%.
Можно было бы сделать ребалансировку, купив дешёвое золото, но решил не ловить копейки, а подождать ещё немного (может по $1000 возьму ).
С начала "проекта" результаты таковы: портфель ETF — -6,25%, индекс S&P 500 — +4,22%.
А вот на рынке золота всё стало совсем грустно. По результатам недели золоту всё же удалось удержать отметку $1200 за унцию, но оно было буквально в шаге от обновления 3-летних минимумов. При этом отскок оказался очень несущественным, что позволяет предполагать дальнейшие попытки пробития круглой отметки.
Портфель ETF за прошедшую неделю смог немного отыграть потери за счёт акций и облигаций — +1,65%.
Можно было бы сделать ребалансировку, купив дешёвое золото, но решил не ловить копейки, а подождать ещё немного (может по $1000 возьму ).
С начала "проекта" результаты таковы: портфель ETF — -6,25%, индекс S&P 500 — +4,22%.
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Вопреки всем ожиданиям, начало сворачивания программы QE3 не только не напугало, а скорее даже раззадорило фондовых быков, которые утащили американский рынок акций к новым историческим максимумам. В итоге +1,27% к индексу S&P 500 за прошедшую неделю, и возобновление оттока денег из облигаций. Золоту пока удаётся удерживать отметку $1200, но сколь-нибудь заметного отскока вверх так и не состоялось.
Капитализация моего портфеля ETF за прошедшую неделю почти не изменилась: резко выросший фонд акций был скомпенсирован не менее резко обвалившимся фондом облигаций на фоне стагнации "золотого" ETF. Таким образом, за неделю портфель снизился на 0,15%.
Из-за очередных рекордов на рынке акций было принято решение провести ребалансировку, чтобы зафиксировать часть прибыли: продал 10 контрактов фонда SPXL, купил 5 контрактов TMF и 10 контрактов UGL, в кэше осталось $31,5.
Результаты за всё время работы с портфелем таковы: портфель ETF — -6,41%, индекс S&P 500 — +5,54%.
Капитализация моего портфеля ETF за прошедшую неделю почти не изменилась: резко выросший фонд акций был скомпенсирован не менее резко обвалившимся фондом облигаций на фоне стагнации "золотого" ETF. Таким образом, за неделю портфель снизился на 0,15%.
Из-за очередных рекордов на рынке акций было принято решение провести ребалансировку, чтобы зафиксировать часть прибыли: продал 10 контрактов фонда SPXL, купил 5 контрактов TMF и 10 контрактов UGL, в кэше осталось $31,5.
Результаты за всё время работы с портфелем таковы: портфель ETF — -6,41%, индекс S&P 500 — +5,54%.
- intelligent investor
- Активный участник
- Posts: 121
- Joined: 08.07.2013{, 11:29}
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
- Uncle Scrooge
- Активный участник
- Posts: 127
- Joined: 12.08.2013{, 18:25}
Всех поздравляю с наступившим новым годом!
Новый год на рынке акций США начался с небольшой просадки в первый рабочий день, которая впрочем не получила продолжения. Инвесторы по-прежнему верят в силу американских акций, что не позволяет бондам показать положительную динамику. А вот золото немного ожило, прибавив за прошедшую неделю более 2%, тем самым удержав рубеж $1200 за тройскую унцию. Итак, итоги первой недели нового года: портфель ETF — +1,06%, индекс S&P 500 — -0,54% (отметка 1831,37).
Результат за 11 недель: портфель ETF — -5,41%, индекс S&P 500 — +4,97%.
Новый год на рынке акций США начался с небольшой просадки в первый рабочий день, которая впрочем не получила продолжения. Инвесторы по-прежнему верят в силу американских акций, что не позволяет бондам показать положительную динамику. А вот золото немного ожило, прибавив за прошедшую неделю более 2%, тем самым удержав рубеж $1200 за тройскую унцию. Итак, итоги первой недели нового года: портфель ETF — +1,06%, индекс S&P 500 — -0,54% (отметка 1831,37).
Результат за 11 недель: портфель ETF — -5,41%, индекс S&P 500 — +4,97%.