Бета
Posted: 21.08.2013{, 12:35}
Бета —
коэффициент уравнения линейной регрессии, оценивающий чувствительность цены акции к фондовому индексу, меру риска инвестиций по отношению к рынку.
Бета показывает, как изменится цена акции при изменении значения индекса.Данный коэффициент может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Значение коэффициента бета равное 0 означает, что изменчивость цены акции практически никак не зависит от изменчивости индекса. Значение коэффициента больше нуля говорит о положительной корреляции между ценой акции и индексом, то есть рост индекса, равно как и его падение сопровождается ростом или падением цены акции. Отрицательная бета означает, что цена акции меняется в направлении, противоположном изменению индекса.
Если, например, бета акции равна 3, то при падении индекса на 1% цена акции должна упасть на 3%.