Снова глюки на мосбирже в день экспирации

Board index Срочный рынок Опционы

Post #1by wanderer » 15.10.2013, 17:01

Не зря в америке день экспирации называют "колдовским" (Witching Day). На мосбирже в этот день тоже происходят разные "чудеса".
Вот одно из них в опционах на фьючерс на индекс РТС (время 17:30, чуть больше часа до экспирации):
Доска опционов 17.30
Доска_опционов_17.30.png (13.06 KiB) Viewed 7333 times

Обратите внимание на волатильность, транслируемую биржей, и цену опционов на центральном страйке.

Через полчасика всё почти "нормализовалось" (время около 18:00):
Доска опционов 18.00
Доска_опционов_18.00.png (13.28 KiB) Viewed 7333 times
wanderer
Topic author, Опционщик
Avatar
Reputation: 44
Posts: 198
Topics: 76
With us: 6 years 9 months

Post #2by wanderer » 15.10.2013, 17:59

За 1 секунду(!) до экспирации биржа снова настаивает на том, что call 150000 (вне денег) стоит 290 пунктов:
Доска опционов 18:44:59
Доска_опционов_18.44.59.png (13.26 KiB) Viewed 7325 times


При этом базовый актив в 690 пунктах от 150000-го страйка (напоминаю, что это за 1 секунду до экспирации):
Фьючерс на индекс РТС 18:44:59
riz3_18.44.59.png (5.83 KiB) Viewed 7325 times
wanderer
Topic author, Опционщик
Avatar
Reputation: 44
Posts: 198
Topics: 76
With us: 6 years 9 months

Post #3by intelligent investor » 15.10.2013, 18:23

Возможно биржа так подстраховывается на случай резкого движения?
intelligent investor
Активный участник
Активный участник
Avatar
Reputation: 39
Posts: 121
Topics: 48
With us: 6 years 6 months

Post #4by wanderer » 15.10.2013, 20:39

intelligent investor wrote:Возможно биржа так подстраховывается на случай резкого движения?
Что мешает просто заблокировать ГО, а не транслировать бред в котировках? Тем более гарантийное обеспечение они и так резервируют с огромным запасом весь последний день перед экспирацией.
wanderer
Topic author, Опционщик
Avatar
Reputation: 44
Posts: 198
Topics: 76
With us: 6 years 9 months


Forum name: Опционы

Quick reply


Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.
Confirmation code
:smile: :wink: :sad: :hi: :hihi: :biggrin: :lol: :razz: :yes: :no: :confuse: :oops: :sorry: :offended: :cry: :eek: :think: :tired: :agreed: :dontknow: :fie: :insane: :mad: :thumb: :clap: :ok: :dance: :facepalm: View more smilies

   

Return to Опционы

cron