calvera.ru

Уже не первый день наблюдаются значительные изменения количества открытых позиций во фьючерсе на индекс РТС: сперва плавный но уверенный рост, потом резкое снижение. Масштаб таких изменений довольно значительный — до 10% от общего объёма открытого интереса. При этом цена фьючерса практически не изменяется. На графике ниже одномоментно "схлопнулось" почти 90 тысяч контрактов. Кто-нибудь может объяснить причину таких маневров?

Может это как-то с опционами связано?

intelligent investor wrote:Может это как-то с опционами связано?

Возможно. Но до экспирации ещё далеко, исполнять опционы бессмысленно. Не представляю что такого можно сделать... Синтетику заменить на фьючи? Не, не знаю.