Недельные опционы на подходе

Board index Срочный рынок Опционы

Post #1by wanderer » 12.11.2013, 14:36

Московской биржа осуществила ряд изменений, касающихся опционных контрактов Срочного рынка:
  • уплотнение сетки страйков перед экспирацией опционов: для опционов на фьючерс на индекс РТС за месяц до истечения срока обращения будут вводиться промежуточные страйки (после дробления страйков шаг между ними будет составлять не 5000, а 2500 пунктов);
  • реализовано введение в обращение недельных опционных контрактов, базовым активом которых будет фьючерсный контракт с ближайшим сроком исполнения (о дате запуска новых инструментов будет сообщено дополнительно);
  • изменяется механизм расчета биржевого сбора по опционным контрактам, который будет зависеть от расчётной цены опциона на момент последнего вечернего клиринга (данное нововведение, теоритечески, позволит сократить издержки при работе с дешёвыми опционами). Новые тарифы по опционам вступят в силу 20 ноября 2013 года с 19.00 мск.

Кроме того, начнётся расчёт индекса волатильности с учетом пожеланий участников.

Новый релиз торгово-клиринговой платформы Срочного рынка выходит 18 ноября 2013 года.

Источник
wanderer
Topic author, Опционщик
Avatar
Reputation: 44
Posts: 198
Topics: 76
With us: 6 years 1 month

Post #2by wanderer » 12.11.2013, 14:49

По поводу нового индекса волатильности не могу найти информацию. Вот что известно из анонса:
Новый индекс волатильности:
  • дискретный расчет индекса;
  • использует цены опционов (не IV);
  • индекс на 30-дневную волатильность
wanderer
Topic author, Опционщик
Avatar
Reputation: 44
Posts: 198
Topics: 76
With us: 6 years 1 month


Forum name: Опционы

Quick reply


Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.
Confirmation code
:smile: :wink: :sad: :hi: :hihi: :biggrin: :lol: :razz: :yes: :no: :confuse: :oops: :sorry: :offended: :cry: :eek: :think: :tired: :agreed: :dontknow: :fie: :insane: :mad: :thumb: :clap: :ok: :dance: :facepalm: View more smilies

   

Return to Опционы

cron