Page 1 of 1
Формула Келли
Posted: 10.01.2014{, 16:40}
by intelligent investor
Формула Келли —
формула управления капиталом, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году. Показывает оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в одной сделке.
F = ( (R+1) * P — 1 ) / R,
где F — оптимальный размер ставки,
R — отношение числа прибыльных сделок к числу убыточных,
P — количество прибыльных сделок системы в процентах.
Posted: 28.01.2014{, 12:15}
by akakiy
Откуда беруться R и P. Формула применяется только к историческим данным?
Posted: 29.01.2014{, 21:51}
by intelligent investor
akakiy, либо из результатов тестирования системы на исторических данных, либо на основе статистики прежних сделок.
Откровенно говоря, формула очень сырая, допускает очень большую просадку капитала, поэтому использовать её без модификаций в реальной торговле не рекомендуется.