Формула Келли

intelligent investor · Post by **intelligent investor** » 10.01.2014{, 16:40}

Формула Келли — формула управления капиталом, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году. Показывает оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в одной сделке.

F = ( (R+1) * P — 1 ) / R,
где F — оптимальный размер ставки,
R — отношение числа прибыльных сделок к числу убыточных,
P — количество прибыльных сделок системы в процентах.

akakiy · Post by **akakiy** » 28.01.2014{, 12:15}

Откуда беруться R и P. Формула применяется только к историческим данным?

intelligent investor · Post by **intelligent investor** » 29.01.2014{, 21:51}

akakiy, либо из результатов тестирования системы на исторических данных, либо на основе статистики прежних сделок.
Откровенно говоря, формула очень сырая, допускает очень большую просадку капитала, поэтому использовать её без модификаций в реальной торговле не рекомендуется.