Вот и завершилась 52-я неделя от момента начала эксперимента. Ровно год.
Сперва, по традиции, подведём итоги прошедшей недели. А неделя для фондовых рынков выдалась очень непростая. За первые три дня индекс S&P 500 пролетел вниз почти 100 пунктов, завершив свой марш-бросок эффектным обвалом на 3% в среду, который, однако, по большей части был выкуплен уже к вечеру. Четверг и пятница прошли в более спокойной обстановке под флагом восходящей коррекции. Объяснение столь резким колебаниям найти трудно, но есть мнение, что свой вклад внесла статистика, вышедшая в среду, и показавшая признаки замедления темпов роста американской экономики.
На таком фоне подросли цены на американский госдолг и золото, но незначительно.
- Мой портфель ETF. Неделя #52.
Уверенная коррекция на рынке акций США позволила провести ребалансировку моего портфеля. Часть фонда облигаций была продана в пользу фондов акций и золота: продано 57 контрактов TMF, куплено 28 контрактов SPXL и 57 контрактов UGL. В результатае ребалансировки осталось $6,15, которые были добавлены к уже имевшимся в кэше $31,5.
- Мой портфель ETF. Неделя #52. После ребалансировки.
Результаты за прошедшую неделю: портфель ETF —
+0,77%, индекс S&P 500 —
-1,02% (отметка 1886,76).
Результаты за 52 недели (1 год): порфтель ETF —
+19,28%, индекс S&P 500 —
+8,14%.
Как видно из приведенных цифр, по результатам одного года доходность моего портфеля ETF уверенно (в 2 с лишним раза) опередила доходность бенчмарка — индекса S&P 500.
За год было заработано $5777 (без учёта комиссий и налогов), что составило
более 19% годовых доходности на задействованный капитал. Отдельно хотелось бы заметить, что доходность в валюте, а не рублях.
В процессе управления были некоторые огрехи, в частности, ребалансировка производилась значительно реже, чем хотелось бы. Но это было обусловлено безудержным ростом рынка акций, и практически полным отсутствием заметных коррекций на нём. Кроме того, золото (фонд UGL), включенное в портфель с целью диверсификации, практически утратило свою хеджирующую роль и безыдейно болталось на месте большую часть времени, то есть ожидаемой от него отрицательной корреляции с рынком акций не получилось.
В целом, эксперимент считаю успешным, а модель управления и набор активов, задействованных в портфеле, годными для дальнейшей эксплуатации.
